Riske Maruz Değer

(Value at Risk: VaR) Şirket veya bir ya­tırım portföyündeki finansal varlıkların riskliliğini ölçmek amacıyla kullanılan istatistiki yöntemdir. Yöntem, belirli bir güven aralığında önceden belirlen­miş süre boyunca, bir portföyün değe­rinde meydana gelebilecek en yüksek kayıp seviyesine işaret etmektedir. Risk yöneticileri VaR yöntemiyle üstlenilen riski ölçmeyi ve kontrol etmeyi amaçla­maktadırlar.