Modern Portföy Kuramı

(Modern portfolio theory) Bir port­föyde belirli bir risk düzeyinde en çok getiri oranının nasıl elde edileceğini bireysel sezgilerle belirlenen yatırım aracı sayısı ile değil, nesnel hesapla­malarla ortaya konulan etkin sınır ile açıklayan ve ilk kez 1952 yılında Hen­ry Markowitz tarafından ortaya atılan daha sonra William F. Sharpe, James Tobin ve Eugen F. Fama tarafından ge­liştirilen teoridir.